基于GARCH模型拟合价格的变化,用通过检验的GARCH模型对未来一期的平均价格进行预测。
(1)计算思路
GARCH模型是一个针对金融数据的回归模型,以变量过去的波动和外部冲击各自对本期波动的影响进行建模,实现波动性的分析和预测。使用经过平稳处理的价格序列,即对数收益率来拟合GARCH模型,并对拟合模型的残差做自相关LB检验,通过检验后使用模型预测未来一期的价格对数收益率,进而换算为未来一期的苹果价格。
(2)数据来源
农业部
基于GARCH模型拟合价格的变化,用通过检验的GARCH模型对未来一期的平均价格进行预测。
(1)计算思路
GARCH模型是一个针对金融数据的回归模型,以变量过去的波动和外部冲击各自对本期波动的影响进行建模,实现波动性的分析和预测。使用经过平稳处理的价格序列,即对数收益率来拟合GARCH模型,并对拟合模型的残差做自相关LB检验,通过检验后使用模型预测未来一期的价格对数收益率,进而换算为未来一期的苹果价格。
(2)数据来源
农业部